Método de Monte Carlo o análisis de Monte Carlo

El método de Monte Carlo, también llamado análisis de Monte Carlo, es un medio de evaluación estadística de funciones matemáticas utilizando muestras aleatorias. Esto requiere una buena fuente de números aleatorios. Siempre hay algún error involucrado con este esquema, pero cuanto mayor sea el número de muestras aleatorias tomadas, más preciso será el resultado.

En su forma matemática pura, el método de Monte Carlo consiste en encontrar la integral definida de una función eligiendo un gran número de muestras de variables independientes al azar dentro de un intervalo o región, promediando los valores de las variables dependientes resultantes y luego dividiendo por el intervalo del intervalo o el tamaño de la región en la que se eligieron las muestras aleatorias. Esto difiere del método clásico de aproximar una integral definida, en el que se seleccionan muestras de variables independientes en puntos igualmente espaciados dentro de un intervalo o región.

El método de Monte Carlo es más famoso por su uso durante la Segunda Guerra Mundial en el diseño de la bomba atómica. También se ha utilizado en diversas aplicaciones, como el análisis del flujo de tráfico en las superautopistas, el desarrollo de modelos para la evolución de las estrellas y los intentos de predecir fluctuaciones en el mercado de valores. El esquema también encuentra aplicaciones en diseño de circuitos integrados (IC), mecánica cuántica e ingeniería de comunicaciones.